Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Sélection de variables pour la classification non supervisée en grande dimension.

Classification non supervisée, Clustering, Critère de sélection de modèle non asymptotique, Data-driven non-asymptotic model selection criterion, Finite Gaussian mixture models, Grande dimension, High dimension, Inégalités oracle, L1-regularization, Lasso, Modèles de mélange gaussien, Oracle inequalities, Régularisation l1, Sélection de variables, Variable selection

Une approche markovienne de la sémantique distributionnelle.

Arbre de dépendance, Distributional semantics, Hidden Markov model, Modèle de Markov caché, Représentation de mots, Sélection de variables, Sémantique distributionnelle, Trace Lasso

La détection des retournements du marché actions américain.

Allocation d'actifs, Analyse technique, Asset allocation, Bull and bear markets, Effet momentum, Gestion de portefeuille, Logistic regression, Marchés haussiers et baissiers, Market timing, Monumentum effect, Portfolio management, Prévisibilité des marchés actions, Retournements des marchés actions, Régression logistique, Stock market predictability, Stock market reversals, Sélection de variables, Technical analysis, Timing du marché, Variable selection

Scoring pour le risque de crédit : variable réponse polytomique, sélection de variables, réduction de la dimension, applications.

Credit risk, Lasso, Polytomous regression, Risque de crédit, Régression polytomique, Scoring, Sélection de variables, Variable selection